ЮФУ

ул. М. Горького, 88, к. 211
г.Ростов-на-Дону, Россия
344002
+7 (863) 250-59-54
terraeconomicus@mail.ru 
te@sfedu.ru

Влияние Законов распределения доходностей рисковых активов на оптимальные портфельные решения

TERRA ECONOMICUS, , Том 9 (номер 1.2),
с. 41-45

Предложена модель финансового инвестирования, позволяющая проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов большой амплитуды.


Ключевые слова: моделирование; оптимизация; стохастическая инвестиционная среда

Список литературы:
  • Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2003.
  • Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1, 2. М.: Наука, 1998.
  • Сampbell J.Y., Viceira L.M. Consumption and portfolio decisions when expected returns are time-varying // Quarterly Journal of Economics. 1999. Vol. 114. № 2. pp. 433–495.
Издатель: Южный Федеральный Университет
Учредитель: Южный федеральный университет
ISSN: 2073-6606