Влияние Законов распределения доходностей рисковых активов на оптимальные портфельные решения
Джангиров А.П.
кандидат технических наук, доцент, Кисловодский институт экономики и права
кандидат технических наук, доцент, Кисловодский институт экономики и права
TERRA ECONOMICUS, 2011, Том 9 (номер 1.2),
с. 41-45
Предложена модель финансового инвестирования, позволяющая проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов большой амплитуды.
Ключевые слова: моделирование; оптимизация; стохастическая инвестиционная среда
Список литературы:
- Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2003.
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1, 2. М.: Наука, 1998.
- Сampbell J.Y., Viceira L.M. Consumption and portfolio decisions when expected returns are time-varying // Quarterly Journal of Economics. 1999. Vol. 114. № 2. pp. 433–495.
Издатель: Южный Федеральный Университет
Учредитель: Южный федеральный университет
ISSN: 2073-6606
Учредитель: Южный федеральный университет
ISSN: 2073-6606